Сравнение X03B.DE с VGEB.DE
X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, X03B.DE returned 0.68%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X03B.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X03B.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.21% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between X03B.DE and VGEB.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between X03B.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03B.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
VGEB.DE
Сравнение X03B.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.03 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.06 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.03 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03B.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -22.15% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.43% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -4.05% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | -21.25% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -13.65% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -8.83% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.35% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.63% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 3.47% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 4.16% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 6.32% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.52% | -4.20% |
Сравнение комиссий X03B.DE и VGEB.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
X03B.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for X03B.DE.
X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for X03B.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03B.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор