PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWSIX с FSLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWSIX с FSLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) and FSLAX (Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, WWSIX returned 11.84%/yr vs 8.67%/yr for FSLAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности WWSIX и FSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWSIX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у FSLAX с доходностью 18.30%.

WWSIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.17%
С начала года
26.69%
6 месяцев
27.09%
1 год
60.23%
3 года*
24.00%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.69%

FSLAX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
18.30%
6 месяцев
16.48%
1 год
37.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWSIX и FSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		26.69%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%15.72%
FSLAX
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A		18.30%11.61%11.03%18.03%-20.87%31.07%16.96%32.10%-17.11%12.99%

Correlation

The correlation between WWSIX and FSLAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.88

The correlation between WWSIX and FSLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A

Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с DFSCXWWSIX с RYOTXWWSIX с VSCIXWWSIX с FSCDXWWSIX с VSMAX
Часто сравнивают с FSLAX:
FSLAX с CSMDXFSLAX с FNILXFSLAX с AUERXFSLAX с FSELXFSLAX с FXAIXFSLAX с DFISXFSLAX с RYOTX

Доходность на риск

WWSIX vs. FSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSLAX
Ранг доходности на риск FSLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWSIX c FSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWSIXFSLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.49

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.49

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

4.78

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

17.37

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWSIX vs. FSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWSIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWSIX и FSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWSIXFSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.49

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WWSIX и FSLAX

Максимальная просадка WWSIX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки FSLAX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWSIX и FSLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWSIXFSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-39.85%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.36%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.17%

-26.37%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-32.48%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.96%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-8.71%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WWSIX и FSLAX

Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) имеют волатильность 5.21% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWSIXFSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.25%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.47%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

18.02%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.09%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

22.11%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWSIX и FSLAX

Дивидендная доходность WWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как FSLAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLAX
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.09%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WWSIX and FSLAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLAX has higher volatility (5.25%) compared to WWSIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, WWSIX dropped -59.71% vs FSLAX's -39.85%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWSIX и FSLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор