Сравнение WTRE.DE с SPYJ.DE
WTRE.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - WTRE.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTRE.DE returned 16.45%/yr vs 5.92%/yr for SPYJ.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTRE.DE и SPYJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у SPYJ.DE с доходностью 8.14%.
WTRE.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам WTRE.DE и SPYJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 23.44% | 17.67% | 0.40% | 10.12% | -17.45% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 8.14% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -14.73% |
Correlation
The correlation between WTRE.DE and SPYJ.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between WTRE.DE and SPYJ.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск
WTRE.DE
SPYJ.DE
Сравнение WTRE.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE.DE | SPYJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.46 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.40 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.90 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WTRE.DE и SPYJ.DE
Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и SPYJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -42.92% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -6.95% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -20.29% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -7.72% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -11.10% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.31% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE.DE и SPYJ.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.15% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 8.50% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 11.29% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.11% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.96% | +0.58% |
Сравнение комиссий WTRE.DE и SPYJ.DE
WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE.DE и SPYJ.DE
WTRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.57% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE.DE and SPYJ.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTRE.DE.
WTRE.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WTRE.DE and 0.40% for SPYJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTRE.DE и SPYJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор