Сравнение WTMY с THYM
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
WTMY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 0.14% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between WTMY and THYM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. THYM — Ранг доходности на риск
WTMY
THYM
Сравнение WTMY c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.62 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и THYM
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -2.93% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.49% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 4.35% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.35% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.35% | -0.78% |
Сравнение комиссий WTMY и THYM
WTMY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и THYM
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and THYM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for WTMY.
WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: WisdomTree and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор