PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с XM1D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с XM1D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while XM1D.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIZ.DE returned 19.46%/yr vs 15.70%/yr for XM1D.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XM1D.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и XM1D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, а XM1D.DE немного ниже – 17.34%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и XM1D.DE

2026 (YTD)202520242023
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%16.91%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and XM1D.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between WTIZ.DE and XM1D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEXM1D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.64

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.49

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.05

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

9.87

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. XM1D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XM1D.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и XM1D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEXM1D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и XM1D.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, примерно равная максимальной просадке XM1D.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и XM1D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DEXM1D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-16.92%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.15%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-16.92%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.34%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.04%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.14%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и XM1D.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEXM1D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.78%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

15.14%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.86%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.68%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.68%

-1.08%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и XM1D.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XM1D.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и XM1D.DE

WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM202520242023
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and XM1D.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while XM1D.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.12% for XM1D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и XM1D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор