Сравнение WTIZ.DE с VJPN.DE
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while VJPN.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 9.91%/yr for VJPN.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for VJPN.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и VJPN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у VJPN.DE с доходностью 16.51%.
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и VJPN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.38% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 11.90% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and VJPN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between WTIZ.DE and VJPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
VJPN.DE
Сравнение WTIZ.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIZ.DE | VJPN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.12 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.42 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIZ.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и VJPN.DE
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VJPN.DE в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и VJPN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -28.32% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.71% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -16.03% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -18.86% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.36% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -5.87% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.91% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и VJPN.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.35% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.54% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 18.10% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.18% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.28% | -0.68% |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и VJPN.DE
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VJPN.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и VJPN.DE
WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WTIZ.DE and VJPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.
WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.15% for VJPN.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и VJPN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор