Сравнение WTIZ.DE с NS4E.DE
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTIZ.DE returned 10.53%/yr vs 13.98%/yr for NS4E.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и NS4E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIZ.DE показывает доходность 16.57%, а NS4E.DE немного выше – 17.06%. За последние 10 лет акции WTIZ.DE уступали акциям NS4E.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.98% соответственно.
WTIZ.DE
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 10.53%
NS4E.DE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и NS4E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 16.57% | 15.18% | 17.99% | 21.50% | -4.75% | 14.56% | -1.18% | 20.19% | -14.99% | 10.63% |
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 17.06% | 27.33% | 22.81% | 33.35% | -4.26% | 10.90% | 7.50% | 17.31% | -17.52% | 19.58% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and NS4E.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between WTIZ.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
NS4E.DE
Сравнение WTIZ.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIZ.DE | NS4E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.40 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 15.01 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и NS4E.DE
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и NS4E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -35.32% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.59% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -20.96% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -20.96% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -35.32% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.65% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -8.00% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.81% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и NS4E.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 5.59%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.07% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 15.68% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.57% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.21% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.20% | -0.09% |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и NS4E.DE
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и NS4E.DE
Ни WTIZ.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIZ.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.
WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.19% for NS4E.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и NS4E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор