Сравнение WTIZ.DE с JSRI.DE
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 2.34%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 7.00%.
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.38% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 16.78% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and JSRI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between WTIZ.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
JSRI.DE
Сравнение WTIZ.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIZ.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.98 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 2.86 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIZ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.15 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.24 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -26.30% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.41% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -16.33% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -22.37% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.61% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -9.43% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.59% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и JSRI.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.40% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 13.83% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 17.46% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.85% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.77% | -0.17% |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и JSRI.DE
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JSRI.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и JSRI.DE
WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIZ.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.
WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор