PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%10.27%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and JARI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.85

The correlation between WTIZ.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.57

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.96

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.97

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

2.81

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.57

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.09

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.24

+0.68

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и JARI.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-23.16%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.21%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-15.32%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-23.16%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.68%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-11.49%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.55%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и JARI.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.56%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.05%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

17.57%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.04%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.89%

+0.71%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и JARI.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и JARI.DE

Ни WTIZ.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and JARI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор