PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIC.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity while M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIC.DE returned 12.56%/yr vs 13.63%/yr for M9SA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for M9SA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIC.DE показывает доходность 30.86%, а M9SA.DE немного выше – 32.08%.

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%-7.47%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%

Correlation

The correlation between WTIC.DE and M9SA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between WTIC.DE and M9SA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с USCIWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

WTIC.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DEM9SA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.77

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.27

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

4.36

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

8.24

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SA.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.77

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.07

+0.47

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и M9SA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIC.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-68.53%

+42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.98%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-17.75%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-27.06%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.62%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-33.68%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.76%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) составляет 5.73%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIC.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.09%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

19.44%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

22.09%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.25%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

18.11%

-4.01%

Сравнение комиссий WTIC.DE и M9SA.DE

WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIC.DE и M9SA.DE

Ни WTIC.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WTIC.DE and M9SA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.60% for M9SA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и M9SA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор