PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTI2.DE returned 30.72%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-13.06%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and MTVR.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between WTI2.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
4.86

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
5.35

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.70

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

9.91

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

36.18

-17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

4.86

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.72

-0.80

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-30.86%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-12.65%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-30.86%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.30%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-5.32%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.47%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) составляет 9.87%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

10.70%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

19.34%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

25.77%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

25.35%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

25.35%

+1.42%

Сравнение комиссий WTI2.DE и MTVR.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и MTVR.DE

Ни WTI2.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTVR.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTVR.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор