Сравнение WTER.DE с PCOM.DE
WTER.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTER.DE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTER.DE returned 16.33%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTER.DE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTER.DE и PCOM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTER.DE показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.
WTER.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTER.DE и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 23.54% | 17.11% | 0.49% | 9.28% | -17.48% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 10.88% |
Correlation
The correlation between WTER.DE and PCOM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between WTER.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTER.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
WTER.DE
PCOM.DE
Сравнение WTER.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTER.DE | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.17 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.37 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTER.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WTER.DE и PCOM.DE
Максимальная просадка WTER.DE за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTER.DE и PCOM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTER.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -27.22% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.82% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.54% | -15.80% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.52% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -15.90% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.93% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTER.DE и PCOM.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что WTER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTER.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.27% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 17.17% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 19.43% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.76% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.76% | -0.15% |
Сравнение комиссий WTER.DE и PCOM.DE
WTER.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTER.DE и PCOM.DE
Дивидендная доходность WTER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 1.59% | 1.65% | 1.14% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
WTER.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WTER.DE.
WTER.DE is categorized as REIT, while PCOM.DE is Commodities. WTER.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.45% for WTER.DE and 0.19% for PCOM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTER.DE и PCOM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор