Сравнение WTEQ.DE с TDVX.DE
WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) and TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) are both Dividend funds - WTEQ.DE tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index while TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTEQ.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEQ.DE и TDVX.DE
Correlation
The correlation between WTEQ.DE and TDVX.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEQ.DE vs. TDVX.DE — Ранг доходности на риск
WTEQ.DE
TDVX.DE
Сравнение WTEQ.DE c TDVX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEQ.DE | TDVX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEQ.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WTEQ.DE и TDVX.DE
Максимальная просадка WTEQ.DE за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки TDVX.DE в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEQ.DE и TDVX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEQ.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -2.51% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -0.88% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEQ.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEQ.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 11.32% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 11.32% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 11.32% | +1.14% |
Сравнение комиссий WTEQ.DE и TDVX.DE
И WTEQ.DE, и TDVX.DE имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEQ.DE и TDVX.DE
Дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
WTEQ.DE and TDVX.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEQ.DE and TDVX.DE have the same expense ratio: 0.38% per year.
WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для WTEQ.DE и TDVX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор