Сравнение WTEI.DE с EUNZ.DE
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.93%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и EUNZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEI.DE показывает доходность 19.49%, а EUNZ.DE немного ниже – 18.69%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и EUNZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | 9.67% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and EUNZ.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between WTEI.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
EUNZ.DE
Сравнение WTEI.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | EUNZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.00 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 10.57 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.85 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.35 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и EUNZ.DE
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и EUNZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -30.47% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -7.50% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -14.00% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -14.00% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.96% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -7.62% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.13% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и EUNZ.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.75% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.35% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.18% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 11.41% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.32% | +0.65% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и EUNZ.DE
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и EUNZ.DE
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.40% for EUNZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и EUNZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор