Сравнение WTEF.DE с VNRT.DE
WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - WTEF.DE tracks the WisdomTree US Efficient Core UCITS while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 21.82% vs 25.15% for VNRT.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTEF.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEF.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEF.DE показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.
WTEF.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEF.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 9.49% | 3.44% | 28.84% | 6.12% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 5.18% |
Correlation
The correlation between WTEF.DE and VNRT.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between WTEF.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEF.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
WTEF.DE
VNRT.DE
Сравнение WTEF.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEF.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.55 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 12.68 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEF.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.20 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WTEF.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEF.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.39% | -34.52% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -7.10% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.35% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.44% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.99% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEF.DE и VNRT.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEF.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.64% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 7.50% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 11.47% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.27% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.82% | -1.84% |
Сравнение комиссий WTEF.DE и VNRT.DE
WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEF.DE и VNRT.DE
WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEF.DE and VNRT.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for WTEF.DE.
WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for WTEF.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор