Сравнение WTEC.L с GXLK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L).
WTEC.L и GXLK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и GXLK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -24.48% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | -8.53% | 24.63% | 22.65% | 56.14% | -22.69% |
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью -8.53%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и GXLK.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
GXLK.L
Сравнение WTEC.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.82 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.31 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и GXLK.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и GXLK.L
Ни WTEC.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и GXLK.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и GXLK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -28.24% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -16.67% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -13.78% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -7.83% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 6.29% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и GXLK.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.19% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.15% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 24.23% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 27.99% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 27.99% | -6.23% |