PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEC.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и GXLK.L


2026 (YTD)2025202420232022
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
-7.94%22.22%34.07%54.87%-24.48%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
-8.53%24.63%22.65%56.14%-22.69%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью -8.53%.


WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*

GXLK.L

1 день
3.59%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-6.70%
1 год
30.11%
3 года*
21.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий WTEC.L и GXLK.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.


Доходность на риск

WTEC.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEC.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.73

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.31

-0.25

WTEC.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLK.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEC.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.50

+0.48

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и GXLK.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и GXLK.L

Ни WTEC.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и GXLK.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и GXLK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEC.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-28.24%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-16.67%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-13.78%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.83%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

6.29%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и GXLK.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEC.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.19%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

15.15%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

24.23%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

27.99%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

27.99%

-6.23%