Сравнение WTDX.DE с XDJP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).
WTDX.DE и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и XDJP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 13.33% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 5.48% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у XDJP.DE с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции XDJP.DE по среднегодовой доходности: 17.05% против 10.31% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 17.05%
XDJP.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и XDJP.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
XDJP.DE
Сравнение WTDX.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.06 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 3.06 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 9.42 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.36 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и XDJP.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и XDJP.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью XDJP.DE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.29% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.29% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и XDJP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -29.12% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -12.86% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -21.15% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -29.12% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -10.00% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.92% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.18% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.86%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.95% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 17.90% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 23.76% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.19% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.59% | +2.74% |