PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDX.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDX.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

WTDX.DE и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		14.70%17.62%36.61%36.95%11.73%1.13%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		22.05%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 22.05%.

WTDX.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
14.70%
6 месяцев
30.01%
1 год
41.39%
3 года*
32.43%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.00%

PCOM.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
9.80%
С начала года
22.05%
6 месяцев
32.01%
1 год
22.14%
3 года*
11.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQ

Сравнение комиссий WTDX.DE и PCOM.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

WTDX.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDX.DEPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.25

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.70

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.23

2.61

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

5.67

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDX.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDX.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и PCOM.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и PCOM.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.27%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и PCOM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDX.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-27.22%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-11.89%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.04%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-16.38%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.07%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.88%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDX.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.59%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

14.22%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

17.69%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

17.31%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.31%

+3.02%