Сравнение WTDX.DE с IUS4.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE).
WTDX.DE и IUS4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и IUS4.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и IUS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 13.33% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 7.27% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 21.73% | -13.13% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции IUS4.DE по среднегодовой доходности: 17.05% против 7.55% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 17.05%
IUS4.DE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и IUS4.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
IUS4.DE
Сравнение WTDX.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | IUS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.10 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 2.88 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 11.62 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.41 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и IUS4.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и IUS4.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IUS4.DE в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.29% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.93% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и IUS4.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и IUS4.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -32.63% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -10.12% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -21.47% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -32.63% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -6.36% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.45% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.50% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и IUS4.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.86%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.30% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 12.77% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 16.82% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 14.80% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 15.97% | +4.36% |