PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDM.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

WTDM.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-1.49%0.91%24.87%14.95%-3.38%36.01%2.42%29.88%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.65%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у WTI2.DE с доходностью -0.65%.

WTDM.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
11.91%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.18%
1 год
35.10%
3 года*
16.74%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с SCHDWTDM.DE с VGWE.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с UDIV.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с WQTM.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий WTDM.DE и WTI2.DE

WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

WTDM.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.20

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.71

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.06

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.94

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.20

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Корреляция

Корреляция между WTDM.DE и WTI2.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDM.DE и WTI2.DE

Ни WTDM.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDM.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-40.18%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-15.08%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-40.18%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.78%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-11.31%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.64%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и WTI2.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDM.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

8.02%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

19.72%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

29.16%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

26.04%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

26.62%

-11.58%