PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDM.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

WTDM.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-1.49%0.91%24.87%14.95%-3.38%36.01%2.42%32.90%-2.38%11.34%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%.

WTDM.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
11.91%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с SCHDWTDM.DE с VGWE.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с UDIV.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с WQTM.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий WTDM.DE и ISPA.DE

WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

WTDM.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.01

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.45

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

5.72

-5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

27.59

-25.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.01

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между WTDM.DE и ISPA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDM.DE и ISPA.DE

WTDM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDM.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-38.91%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-10.10%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-15.10%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.63%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.50%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.10%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDM.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.32%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.46%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.67%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

12.01%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.85%

+0.19%