Сравнение WTD8.DE с FVEM.DE
WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTD8.DE returned 15.87%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTD8.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTD8.DE и FVEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTD8.DE показывает доходность 19.39%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 25.43%.
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
FVEM.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTD8.DE и FVEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 12.58% |
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 25.43% | 17.23% | 13.32% | 0.60% |
Correlation
The correlation between WTD8.DE and FVEM.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between WTD8.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTD8.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск
WTD8.DE
FVEM.DE
Сравнение WTD8.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTD8.DE | FVEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 4.42 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 16.79 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTD8.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WTD8.DE и FVEM.DE
Максимальная просадка WTD8.DE за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD8.DE и FVEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTD8.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -18.76% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.62% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -18.76% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.08% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.46% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.80% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTD8.DE и FVEM.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) составляет 4.68%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WTD8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTD8.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.26% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 14.82% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 17.67% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.04% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.04% | +0.04% |
Сравнение комиссий WTD8.DE и FVEM.DE
WTD8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTD8.DE и FVEM.DE
Ни WTD8.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTD8.DE and FVEM.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.46% for WTD8.DE and 0.18% for FVEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTD8.DE и FVEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор