Сравнение WTD8.DE с ESRI.DE
WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD8.DE returned 10.72%/yr vs 4.48%/yr for ESRI.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTD8.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTD8.DE и ESRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTD8.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTD8.DE показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
ESRI.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTD8.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 17.20% | -7.38% | 23.16% | -15.39% | 23.05% | -4.28% | 10.97% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 16.44% | 11.11% | 6.74% | 1.56% | -10.79% | 9.06% | 7.41% | 16.10% | -6.92% | 16.70% |
Correlation
The correlation between WTD8.DE and ESRI.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between WTD8.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTD8.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
WTD8.DE
ESRI.DE
Сравнение WTD8.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTD8.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.39 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 8.78 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTD8.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.61 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WTD8.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка WTD8.DE за все время составила -34.98%, примерно равная максимальной просадке ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD8.DE и ESRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTD8.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -36.06% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.40% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -19.30% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -20.43% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.26% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.76% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.11% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTD8.DE и ESRI.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) составляет 4.68%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что WTD8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTD8.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.33% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 14.55% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 16.97% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.35% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.08% | -2.00% |
Сравнение комиссий WTD8.DE и ESRI.DE
WTD8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTD8.DE и ESRI.DE
Ни WTD8.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTD8.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.46% for WTD8.DE and 0.30% for ESRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTD8.DE и ESRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор