PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTD7.DE с SBU3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTD7.DE с SBU3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTD7.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) and SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) are both exchange-traded funds - WTD7.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD7.DE returned 5.48%/yr vs 12.87%/yr for SBU3.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WTD7.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for SBU3.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTD7.DE и SBU3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTD7.DE показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SBU3.DE с доходностью 1.71%.

WTD7.DE

1 день
0.77%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.31%
1 год
11.30%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

SBU3.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.30%
3 года*
5.14%
5 лет*
12.87%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTD7.DE и SBU3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		6.85%17.19%5.65%10.32%-15.50%27.86%-4.84%31.36%-18.57%16.84%
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.71%8.28%14.07%-14.50%75.74%3.46%-14.45%-15.59%-13.49%-5.40%

Correlation

The correlation between WTD7.DE and SBU3.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between WTD7.DE and SBU3.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

Часто сравнивают с WTD7.DE:
WTD7.DE с ZPRX.DEWTD7.DE с CEMT.DEWTD7.DE с LYY0.DEWTD7.DE с VUSA.ASWTD7.DE с SPYWTD7.DE с SPYL.DEWTD7.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с IEFSBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с WTI2.DESBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с WTIZ.DE

Доходность на риск

WTD7.DE vs. SBU3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTD7.DE
Ранг доходности на риск WTD7.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTD7.DE c SBU3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTD7.DESBU3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.59

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.93

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

3.02

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTD7.DE vs. SBU3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTD7.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SBU3.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTD7.DE и SBU3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTD7.DESBU3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.16

+0.56

Просадки

Сравнение просадок WTD7.DE и SBU3.DE

Максимальная просадка WTD7.DE за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки SBU3.DE в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD7.DE и SBU3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTD7.DESBU3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-64.58%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.13%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-21.99%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.87%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-28.72%

+26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-41.75%

+34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.65%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WTD7.DE и SBU3.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что WTD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBU3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTD7.DESBU3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.43%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.90%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.57%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

22.37%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.40%

+0.41%

Сравнение комиссий WTD7.DE и SBU3.DE

WTD7.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SBU3.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTD7.DE и SBU3.DE

Ни WTD7.DE, ни SBU3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTD7.DE and SBU3.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBU3.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBU3.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for WTD7.DE.

WTD7.DE is categorized as Europe Equities, while SBU3.DE is Leveraged Bonds. WTD7.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Their fees differ too: 0.38% for WTD7.DE and 0.30% for SBU3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTD7.DE и SBU3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор