PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTD7.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTD7.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTD7.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTD7.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTD7.DE returned 11.54%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTD7.DE charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTD7.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTD7.DE показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

WTD7.DE

1 день
0.77%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.31%
1 год
11.30%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTD7.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		6.85%17.19%5.65%10.32%-15.50%3.84%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between WTD7.DE and PCOM.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.08

The correlation between WTD7.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTD7.DE:
WTD7.DE с ZPRX.DEWTD7.DE с CEMT.DEWTD7.DE с LYY0.DEWTD7.DE с VUSA.ASWTD7.DE с SPYWTD7.DE с SPYL.DEWTD7.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

WTD7.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTD7.DE
Ранг доходности на риск WTD7.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTD7.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTD7.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.89

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.36

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.17

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

9.37

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTD7.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTD7.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTD7.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTD7.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.89

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WTD7.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTD7.DE за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD7.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTD7.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-27.22%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.82%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-15.80%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.52%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-15.90%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.93%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTD7.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что WTD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTD7.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.27%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

17.17%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

19.43%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.76%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.76%

+1.05%

Сравнение комиссий WTD7.DE и PCOM.DE

WTD7.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTD7.DE и PCOM.DE

Ни WTD7.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTD7.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for WTD7.DE.

WTD7.DE is categorized as Europe Equities, while PCOM.DE is Commodities. WTD7.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.38% for WTD7.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTD7.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор