PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTCOX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTCOX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		0.08%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.30% соответственно.

WTCOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.73%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с SBAPXWTCOX с WISGX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий WTCOX и NMTRX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

WTCOX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

2.71

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.97

+0.13

Корреляция

Корреляция между WTCOX и NMTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и NMTRX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и NMTRX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTCOXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-16.36%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-4.75%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-16.36%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

-16.36%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.96%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.93%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.63%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и NMTRX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.68%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTCOXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.05%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.80%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

4.91%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

3.98%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.38%

-1.22%