Сравнение WTCOX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.30% соответственно.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и NMI
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
WTCOX vs. NMI — Ранг доходности на риск
WTCOX
NMI
Сравнение WTCOX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.37 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.34 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и NMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и NMI
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и NMI
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -28.92% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -8.71% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -28.92% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -28.92% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.86% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -5.93% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.31% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и NMI
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 5.78% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 7.44% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 12.11% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 13.59% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 14.60% | -11.44% |