Сравнение WTCH.AS с WITS.AS
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTCH.AS returned 22.49%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTCH.AS показывает доходность 25.44%, а WITS.AS немного ниже – 25.11%.
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 10.80% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.12% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and WITS.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between WTCH.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
WITS.AS
Сравнение WTCH.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCH.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.95 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 7.83 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCH.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и WITS.AS
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -31.15% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -15.21% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -28.65% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -30.51% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.98% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.79% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 5.76% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и WITS.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеют волатильность 7.02% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.10% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 15.44% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 20.25% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 23.32% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 24.25% | -2.86% |
Сравнение комиссий WTCH.AS и WITS.AS
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и WITS.AS
WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WTCH.AS and WITS.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор