Сравнение WTCH.AS с WATL.L
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while WATL.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 23.98%/yr vs 8.20%/yr for WATL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for WATL.L.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и WATL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как WATL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WATL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у WATL.L с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции WTCH.AS превзошли акции WATL.L по среднегодовой доходности: 23.98% против 8.20% соответственно.
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
WATL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и WATL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 0.17% | 0.92% | 12.51% | 18.72% | -16.50% | 33.61% | 7.12% | 40.42% | -13.99% | 10.37% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and WATL.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between WTCH.AS and WATL.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. WATL.L — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
WATL.L
Сравнение WTCH.AS c WATL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCH.AS | WATL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.22 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -0.51 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCH.AS | WATL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.19 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.57 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и WATL.L
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки WATL.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и WATL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | WATL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -36.04% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.20% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -16.08% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -24.69% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -36.04% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -9.01% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.52% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 4.29% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и WATL.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | WATL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.28% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.01% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 11.65% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 14.70% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.42% | +4.97% |
Сравнение комиссий WTCH.AS и WATL.L
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WATL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и WATL.L
WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 1.09% | 1.08% | 0.77% | 0.84% | 0.42% | 0.63% | 1.22% | 1.59% | 2.06% | 1.60% | 2.21% | 2.43% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTCH.AS and WATL.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.
WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while WATL.L is Water Equities. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WATL.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.60% for WATL.L.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и WATL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор