PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTCH.AS с SWRD.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и SWRD.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SWRD.MI с доходностью 10.80%.


WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
12.68%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.12%
1 год
47.75%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%

SWRD.MI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.87%
1 год
23.79%
3 года*
17.67%
5 лет*
13.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и SWRD.MI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
25.44%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%10.11%
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF
10.80%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and SWRD.MI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.79

The correlation between WTCH.AS and SWRD.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

WTCH.AS vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTCH.ASSWRD.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.69

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

14.67

-6.57

WTCH.AS vs. SWRD.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.MI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и SWRD.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTCH.ASSWRD.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.82

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и SWRD.MI

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки SWRD.MI в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и SWRD.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTCH.ASSWRD.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-33.74%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-6.47%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-21.46%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-21.46%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.32%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.63%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.63%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и SWRD.MI

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTCH.ASSWRD.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

2.61%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

7.70%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

11.05%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

14.09%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

16.77%

+4.62%

Сравнение комиссий WTCH.AS и SWRD.MI

WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRD.MI в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и SWRD.MI

Ни WTCH.AS, ни SWRD.MI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WTCH.AS and SWRD.MI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.

WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while SWRD.MI is Global Equities. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.MI tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.12% for SWRD.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и SWRD.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор