Сравнение WTCH.AS с SWRD.MI
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.MI is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTCH.AS returned 22.49%/yr vs 13.04%/yr for SWRD.MI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.MI.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и SWRD.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SWRD.MI с доходностью 10.80%.
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
SWRD.MI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и SWRD.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 10.11% |
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.80% | 7.68% | 27.15% | 20.04% | -13.69% | 32.91% | 5.96% | 6.07% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and SWRD.MI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between WTCH.AS and SWRD.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
SWRD.MI
Сравнение WTCH.AS c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCH.AS | SWRD.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.69 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 14.67 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCH.AS | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.82 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и SWRD.MI
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки SWRD.MI в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и SWRD.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -33.74% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -6.47% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -21.46% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -21.46% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.32% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.63% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 1.63% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и SWRD.MI
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 2.61% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 7.70% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 11.05% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 14.09% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.77% | +4.62% |
Сравнение комиссий WTCH.AS и SWRD.MI
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRD.MI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и SWRD.MI
Ни WTCH.AS, ни SWRD.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTCH.AS and SWRD.MI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while SWRD.MI is Global Equities. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.MI tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.12% for SWRD.MI.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и SWRD.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор