PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WSRD.TO с HXDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSRD.TO с HXDM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WSRD.TO (Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF) and HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both International Equity funds. WSRD.TO is actively managed, while HXDM.TO is passively managed. Over the past 5 years, WSRD.TO returned 3.98%/yr vs 10.67%/yr for HXDM.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WSRD.TO и HXDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF (WSRD.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSRD.TO показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у HXDM.TO с доходностью 11.89%.

WSRD.TO

1 день
0.03%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
0.01%
С начала года
2.83%
1 год
9.55%
3 года*
11.62%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

HXDM.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
6.63%
С начала года
11.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSRD.TO и HXDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WSRD.TO
Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF		2.83%18.84%9.39%14.01%-20.37%8.79%18.09%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		11.89%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%11.21%

Correlation

The correlation between WSRD.TO and HXDM.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between WSRD.TO and HXDM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с WSRD.TO:
WSRD.TO с WSRI.TOWSRD.TO с FCIM.NEOWSRD.TO с FCIQ.TOWSRD.TO с FLVI.NEOWSRD.TO с KNGX.TOWSRD.TO с MINT.TOWSRD.TO с QDXH.TO
Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с HXEM.TOHXDM.TO с QDXH.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VXM.TOHXDM.TO с VIU.TO

Доходность на риск

WSRD.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSRD.TO
Ранг доходности на риск WSRD.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSRD.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSRD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSRD.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSRD.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSRD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSRD.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF (WSRD.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSRD.TOHXDM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.50

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.15

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.06

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

7.80

-5.31

WSRD.TO vs. HXDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSRD.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HXDM.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSRD.TO и HXDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSRD.TO и HXDM.TO

Максимальная просадка WSRD.TO за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSRD.TO и HXDM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSRD.TOHXDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-28.43%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.40%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-14.65%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-23.87%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.02%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.78%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.01%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WSRD.TO и HXDM.TO

Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF (WSRD.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеют волатильность 3.93% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSRD.TOHXDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.06%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.47%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.63%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.25%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.43%

-1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSRD.TO и HXDM.TO

Дивидендная доходность WSRD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSRD.TO
Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF		2.48%2.28%2.58%2.31%2.18%1.20%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WSRD.TO and HXDM.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Wealthsimple and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSRD.TO и HXDM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор