Сравнение WSP.TO с TD.TO
WSP.TO (WSP Global Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.26%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSP.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции WSP.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 18.26% против 16.09% соответственно.
WSP.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -23.95%
- 1 год
- -33.05%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 18.26%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам WSP.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP.TO WSP Global Inc. | -26.26% | -1.18% | 37.07% | 19.24% | -13.60% | 53.84% | 38.33% | 54.10% | 0.28% | 37.94% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between WSP.TO and TD.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WSP.TO:
CA$24.71B
TD.TO:
CA$273.16B
WSP.TO:
CA$7.30
TD.TO:
CA$8.81
WSP.TO:
25.05
TD.TO:
18.62
WSP.TO:
1.43
TD.TO:
0.67
WSP.TO:
1.31
TD.TO:
2.47
WSP.TO:
2.46
TD.TO:
2.42
WSP.TO:
CA$18.45B
TD.TO:
CA$112.59B
WSP.TO:
CA$3.18B
TD.TO:
CA$59.48B
WSP.TO:
CA$2.56B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSP.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
WSP.TO
TD.TO
Сравнение WSP.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSP.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.89 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 11.51 | -12.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | 48.39 | -50.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSP.TO и TD.TO
Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSP.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -52.42% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -6.68% | -30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -15.04% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -26.06% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -35.80% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | 0.00% | -36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.29% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 1.59% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSP.TO и TD.TO
WSP Global Inc. (WSP.TO) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSP.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.14% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 11.73% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 15.16% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 17.17% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 19.29% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSP.TO и TD.TO
Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.82% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSP.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSP.TO и TD.TO
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
WSP.TO and TD.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор