PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с ZPRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с ZPRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index while ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.07%/yr vs 6.87%/yr for ZPRS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и ZPRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSML.L торгуется в USD, в то время как ZPRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у ZPRS.DE с доходностью 13.38%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

ZPRS.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.15%
С начала года
13.38%
6 месяцев
15.37%
1 год
32.25%
3 года*
17.87%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и ZPRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%24.35%-12.64%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.38%21.21%7.28%16.12%-18.62%15.24%15.70%27.46%-14.47%

Correlation

The correlation between WSML.L and ZPRS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between WSML.L and ZPRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с SPSM

Доходность на риск

WSML.L vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LZPRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.18

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.52

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.75

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. ZPRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRS.DE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и ZPRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LZPRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.18

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и ZPRS.DE

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, примерно равная максимальной просадке ZPRS.DE в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и ZPRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LZPRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-40.97%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.12%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-21.32%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-30.69%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.39%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и ZPRS.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LZPRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.13%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.65%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.70%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

18.28%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.33%

+1.27%

Сравнение комиссий WSML.L и ZPRS.DE

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и ZPRS.DE

Ни WSML.L, ни ZPRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WSML.L and ZPRS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WSML.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSML.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.45% for ZPRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и ZPRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор