Сравнение WSML.L с IITU.L
WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.07%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности WSML.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSML.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.
WSML.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам WSML.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 14.39% | 19.94% | 7.40% | 17.06% | -18.62% | 15.23% | 16.50% | 24.35% | -12.64% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.95% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -3.50% |
Correlation
The correlation between WSML.L and IITU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between WSML.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WSML.L и IITU.L
Секторы
WSML.L
IITU.L
Промышленность
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
WSML.L
IITU.L
Финансовые услуги
WSML.L
IITU.L
-
Технологии
WSML.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
WSML.L
IITU.L
-
Здравоохранение
WSML.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
WSML.L
IITU.L
-
Недвижимость
WSML.L
IITU.L
-
Энергетика
WSML.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
WSML.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
WSML.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
WSML.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
WSML.L
IITU.L
Сравнение WSML.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSML.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.07 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 9.27 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSML.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.04 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WSML.L и IITU.L
Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -34.22% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -16.80% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -26.42% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -34.22% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.20% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.93% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.59% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.00% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 15.11% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 20.05% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 23.19% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.85% | -2.25% |
Сравнение комиссий WSML.L и IITU.L
WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML.L и IITU.L
Ни WSML.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WSML.L and IITU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.
WSML.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для WSML.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор