PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с XDEB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и XDEB.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C
2.24%3.40%13.01%1.49%1.23%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 2.24%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

XDEB.L

1 день
0.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.31%
1 год
1.22%
3 года*
6.83%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WSCR.L и XDEB.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.LXDEB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.12

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.23

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.49

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

1.22

+2.71

WSCR.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа XDEB.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.LXDEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.56

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и XDEB.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и XDEB.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как XDEB.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и XDEB.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и XDEB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.LXDEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-19.61%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.63%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-2.37%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.49%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.85%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и XDEB.L

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.LXDEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.00%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

5.92%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.26%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

9.70%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

11.55%

+4.36%