Сравнение WSCR.L с SMT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L).
WSCR.L и SMT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и SMT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 6.91% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | -7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 6.91%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMT.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 17.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и SMT.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
SMT.L
Сравнение WSCR.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.57 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.22 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.40 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.46 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и SMT.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и SMT.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SMT.L в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.35% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и SMT.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и SMT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -62.61% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -12.26% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -16.14% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -16.09% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.63% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и SMT.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 5.18%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.04% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 16.00% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 22.36% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 29.97% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 28.67% | -12.76% |