PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с SMT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и SMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и SMT.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
6.91%24.72%18.75%12.46%-45.71%-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 6.91%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

SMT.L

1 день
0.75%
1 месяц
8.14%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.33%
1 год
35.13%
3 года*
24.42%
5 лет*
2.18%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Scottish Mortgage Investment Trust plc

Сравнение комиссий WSCR.L и SMT.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.LSMT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.57

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.22

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.40

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

11.46

-7.54

WSCR.L vs. SMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SMT.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и SMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.LSMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и SMT.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и SMT.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SMT.L в 0.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
0.35%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и SMT.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и SMT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.LSMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-62.61%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.26%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-16.14%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-16.09%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.63%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и SMT.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 5.18%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.LSMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

9.04%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

16.00%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

22.36%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

29.97%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

28.67%

-12.76%