Сравнение WSCR.L с CHRG.L
WSCR.L (UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - WSCR.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD, while CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WSCR.L returned 10.26%/yr vs 14.40%/yr for CHRG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSCR.L charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и CHRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у CHRG.L с доходностью 33.50%.
WSCR.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 105.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSCR.L и CHRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 7.26% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 33.50% | 44.29% | -11.91% | -9.67% | -19.10% | -2.70% |
Correlation
The correlation between WSCR.L and CHRG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between WSCR.L and CHRG.L shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WSCR.L и CHRG.L
Секторы
WSCR.L
CHRG.L
Промышленность
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
Промышленность
WSCR.L
CHRG.L
Финансовые услуги
WSCR.L
CHRG.L
-
Технологии
WSCR.L
CHRG.L
Потребительский циклический сектор
WSCR.L
CHRG.L
Здравоохранение
WSCR.L
CHRG.L
-
Недвижимость
WSCR.L
CHRG.L
-
Сырьевые материалы
WSCR.L
CHRG.L
Потребительский защитный сектор
WSCR.L
CHRG.L
Энергетика
WSCR.L
CHRG.L
Коммуникационные услуги
WSCR.L
CHRG.L
-
Коммунальные услуги
WSCR.L
CHRG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSCR.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
CHRG.L
Сравнение WSCR.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | CHRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.54 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.55 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и CHRG.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки CHRG.L в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и CHRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSCR.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -52.64% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -29.68% | +20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -39.46% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.57% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -22.33% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 16.07% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и CHRG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 3.16%, в то время как у WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 10.23% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 18.94% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 52.29% | -39.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 30.08% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 29.54% | -13.75% |
Сравнение комиссий WSCR.L и CHRG.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CHRG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и CHRG.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CHRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.74% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
WSCR.L and CHRG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSCR.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSCR.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for CHRG.L.
WSCR.L is categorized as Global Equities, while CHRG.L is Alternative Energy Equities. WSCR.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for WSCR.L and 0.40% for CHRG.L.
Подберите оптимальное распределение для WSCR.L и CHRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор