PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRPIX с CSQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRPIX с CSQAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).

WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и CSQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRPIX и CSQAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 0.95%.

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX
Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX

Сравнение комиссий WRPIX и CSQAX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

WRPIX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRPIXCSQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.15

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.15

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.24

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-0.39

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRPIX vs. CSQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CSQAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и CSQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRPIXCSQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.15

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.46

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между WRPIX и CSQAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и CSQAX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности CSQAX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и CSQAX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и CSQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRPIXCSQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-8.37%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-5.05%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-7.28%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.69%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-2.07%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.16%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и CSQAX

Текущая волатильность для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) составляет 2.64%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRPIXCSQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.03%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

5.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

7.60%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

6.33%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

5.98%

+1.14%