PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с AMEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с AMEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and AMEE.DE (Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while AMEE.DE tracks the Bloomberg Hydrogen ESG. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 62.63% for AMEE.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и AMEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у AMEE.DE с доходностью 27.83%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.42%
С начала года
27.83%
6 месяцев
25.69%
1 год
62.63%
3 года*
32.97%
5 лет*
28.59%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и AMEE.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		27.83%37.58%15.56%16.17%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and AMEE.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.66

The correlation between WRNW.DE and AMEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с AMEE.DE:
AMEE.DE с EQQQ.DEAMEE.DE с ANRJ.LAMEE.DE с BNKE.LAMEE.DE с SXRT.DEAMEE.DE с AME6.DEAMEE.DE с IUES.LAMEE.DE с REMX

Доходность на риск

WRNW.DE vs. AMEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMEE.DE
Ранг доходности на риск AMEE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEE.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c AMEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DEAMEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.24

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

7.71

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

23.88

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. AMEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEE.DE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и AMEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DEAMEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и AMEE.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки AMEE.DE в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и AMEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DEAMEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-59.14%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-7.92%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.54%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-10.65%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.56%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и AMEE.DE

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DEAMEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

7.10%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

14.18%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

18.89%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

22.25%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.74%

+0.28%

Сравнение комиссий WRNW.DE и AMEE.DE

И WRNW.DE, и AMEE.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и AMEE.DE

Ни WRNW.DE, ни AMEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and AMEE.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE and AMEE.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while AMEE.DE tracks Bloomberg Hydrogen ESG. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и AMEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор