PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNA.DE с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNA.DE с VNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNA.DE (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - WRNA.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution ESG Screened, while VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRNA.DE returned 0.92%/yr vs 10.42%/yr for VNM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WRNA.DE charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности WRNA.DE и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WRNA.DE торгуется в EUR, в то время как VNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRNA.DE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -3.86%.

WRNA.DE

1 день
4.08%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.73%
1 год
49.24%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNM

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.33%
1 год
30.33%
3 года*
10.42%
5 лет*
0.22%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNA.DE и VNM

2026 (YTD)20252024202320222021
WRNA.DE
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.48%9.13%-10.92%-3.37%-22.01%-0.98%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-3.86%46.78%-5.28%11.57%-40.26%1.68%

Correlation

The correlation between WRNA.DE and VNM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с WRNA.DE:
WRNA.DE с XGEN.DEWRNA.DE с PRAZ.DEWRNA.DE с XNGI.DEWRNA.DE с XDWH.DEWRNA.DE с 5MVL.DEWRNA.DE с ZPRX.DEWRNA.DE с D5BL.DE
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с EMXC

Доходность на риск

WRNA.DE vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNA.DE
Ранг доходности на риск WRNA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNA.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNA.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNA.DE c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNA.DEVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.12

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.69

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.80

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

4.42

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNA.DE vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNA.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VNM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNA.DE и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNA.DEVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.03

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WRNA.DE и VNM

Максимальная просадка WRNA.DE за все время составила -52.35%, примерно равная максимальной просадке VNM в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNA.DE и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNA.DEVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-50.93%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-16.88%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.06%

-32.82%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-12.75%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-26.07%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

6.89%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNA.DE и VNM

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что WRNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNA.DEVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.27%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

18.17%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

27.16%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

24.78%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

23.95%

+0.27%

Сравнение комиссий WRNA.DE и VNM

WRNA.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNA.DE и VNM

WRNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%
WRNA.DE
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRNA.DE and VNM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNA.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNA.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

WRNA.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while VNM is Asia Pacific Equities. WRNA.DE tracks WisdomTree BioRevolution ESG Screened, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for WRNA.DE and 0.68% for VNM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNA.DE и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор