PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 24.99%.


WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRDA.L и UD08.L


Correlation

The correlation between WRDA.L and UD08.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

6.65

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

20.97

-4.30

WRDA.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD08.L равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LUD08.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.65

-1.14

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и UD08.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UD08.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WRDA.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-6.43%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.43%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.17%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.41%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.04%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и UD08.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WRDA.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.74%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

11.75%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

14.02%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

14.96%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

14.96%

-2.62%

Сравнение комиссий WRDA.L и UD08.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и UD08.L

Ни WRDA.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WRDA.L and UD08.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

WRDA.L is categorized as Global Equities, while UD08.L is Commodities. WRDA.L tracks MSCI World Index, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.34% for UD08.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор