PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с UB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L).

WRDA.L и UB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и UB01.L

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%12.77%20.02%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.81%28.34%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у UB01.L с доходностью -0.81%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UB01.L

1 день
2.94%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.29%
3 года*
14.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с IEURUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с EUFM.LUB01.L с AUAD.L

Сравнение комиссий WRDA.L и UB01.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UB01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LUB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.57

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.01

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.64

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB01.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.15

-0.02

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и UB01.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и UB01.L

WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.75%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и UB01.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-29.27%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.38%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-7.34%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.46%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.58%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и UB01.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.41%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.81%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

17.52%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

27.41%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

30.96%

-18.42%