PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с S5SD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).

WRDA.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%23.92%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		-4.98%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -4.98%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-0.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с VUSA.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Сравнение комиссий WRDA.L и S5SD.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LS5SD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.00

-0.87

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и S5SD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и S5SD.L

Ни WRDA.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и S5SD.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и S5SD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-7.32%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-6.38%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.33%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и S5SD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.70%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

11.70%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

11.70%

+0.84%