Сравнение WRDA.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
WRDA.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRDA.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.37% | 3.37% | 9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%.
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRDA.L и MINV.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
WRDA.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
MINV.L
Сравнение WRDA.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.02 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.04 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.05 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 0.14 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.02 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между WRDA.L и MINV.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и MINV.L
Ни WRDA.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и MINV.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRDA.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -20.38% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -6.60% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.25% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.74% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.99% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и MINV.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.80% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 5.81% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 10.04% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.74% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 11.87% | +0.67% |