PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и MINV.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
1.37%3.37%9.95%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MINV.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.44%
1 год
-0.18%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий WRDA.L и MINV.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.02

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.04

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.05

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

0.14

+9.45

WRDA.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.02

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.84

+0.29

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и MINV.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и MINV.L

Ни WRDA.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и MINV.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-20.38%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-6.60%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.25%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.74%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.99%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и MINV.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.80%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

5.81%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.04%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

9.74%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

11.87%

+0.67%