Сравнение WRDA.L с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
WRDA.L и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и IWMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRDA.L и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.38% | 12.41% | 25.73% |
Разные валюты инструментов
WRDA.L торгуется в GBp, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 0.38%.
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRDA.L и IWMO.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WRDA.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
IWMO.L
Сравнение WRDA.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.43 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.90 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.34 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между WRDA.L и IWMO.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и IWMO.L
Ни WRDA.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и IWMO.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и IWMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRDA.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -31.52% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -12.37% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.97% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.11% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.73% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и IWMO.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 8.77% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 13.74% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 18.93% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 17.30% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 17.76% | -5.22% |