PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с IWFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и IWFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и IWFM.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.08%12.72%25.27%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью -0.08%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWFM.L

1 день
4.44%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
17.41%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.78%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий WRDA.L и IWFM.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LIWFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.94

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.88

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.14

+2.44

WRDA.L vs. IWFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IWFM.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и IWFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LIWFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.87

+0.26

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и IWFM.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и IWFM.L

Ни WRDA.L, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и IWFM.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и IWFM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LIWFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-22.58%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.04%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-4.27%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.01%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.35%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и IWFM.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LIWFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.71%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

12.93%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

18.41%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

16.44%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

17.06%

-4.52%