PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.15%.


WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRDA.L и FWRA.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.16%12.77%20.02%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
12.04%13.65%19.66%

Correlation

The correlation between WRDA.L and FWRA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.89

The correlation between WRDA.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

WRDA.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.33

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

16.50

+0.17

WRDA.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и FWRA.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WRDA.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-17.86%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.91%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.38%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.09%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.82%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и FWRA.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WRDA.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.67%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.28%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.79%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

12.93%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

12.93%

-0.59%

Сравнение комиссий WRDA.L и FWRA.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и FWRA.L

Ни WRDA.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WRDA.L and FWRA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

WRDA.L tracks MSCI World Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор