Сравнение WRDA.L с FWRA.L
WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds - WRDA.L tracks the MSCI World Index while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, WRDA.L returned 27.42% vs 30.18% for FWRA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WRDA.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WRDA.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.15%.
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRDA.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.04% | 13.65% | 19.66% |
Correlation
The correlation between WRDA.L and FWRA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between WRDA.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRDA.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
FWRA.L
Сравнение WRDA.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.33 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 16.50 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и FWRA.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRDA.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -17.86% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.91% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.38% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.09% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.82% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и FWRA.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.67% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 9.28% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 11.79% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 12.93% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 12.93% | -0.59% |
Сравнение комиссий WRDA.L и FWRA.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и FWRA.L
Ни WRDA.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WRDA.L and FWRA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
WRDA.L tracks MSCI World Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор