PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDA.AS с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WQDA.AS с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WQDA.AS (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - WQDA.AS is a Dividend fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WQDA.AS returned 11.93%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WQDA.AS charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности WQDA.AS и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc (WQDA.AS) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WQDA.AS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

WQDA.AS

1 день
0.23%
1 месяц
6.44%
С начала года
14.41%
6 месяцев
15.98%
1 год
31.03%
3 года*
19.49%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WQDA.AS и VHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WQDA.AS
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc		14.41%24.48%10.10%17.19%-7.37%15.74%10.74%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%13.37%

Correlation

The correlation between WQDA.AS and VHYAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.48

The correlation between WQDA.AS and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WQDA.AS:
WQDA.AS с SPYL.DEWQDA.AS с IWDA.ASWQDA.AS с IS3S.DEWQDA.AS с IMAE.ASWQDA.AS с WINC.ASWQDA.AS с WEBN.DEWQDA.AS с XUSE.AS
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

WQDA.AS vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDA.AS
Ранг доходности на риск WQDA.AS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDA.AS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDA.AS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDA.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDA.AS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDA.AS c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc (WQDA.AS) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDA.ASVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.54

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.62

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.88

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.70

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDA.AS vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDA.AS на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDA.AS и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDA.ASVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.71

+0.35

Просадки

Сравнение просадок WQDA.AS и VHYAX

Максимальная просадка WQDA.AS за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDA.AS и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WQDA.ASVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.23%

-35.14%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.75%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.42%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-15.87%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.45%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.78%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDA.AS и VHYAX

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc (WQDA.AS) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WQDA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WQDA.ASVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.81%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.70%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.32%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.00%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.96%

-3.48%

Сравнение комиссий WQDA.AS и VHYAX

WQDA.AS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDA.AS и VHYAX

WQDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%
WQDA.AS
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WQDA.AS and VHYAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WQDA.AS и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор