PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с LQQ.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPEA.PA с LQQ.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) and LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) are both exchange-traded funds - WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index. Both are passively managed. Over the past year, WPEA.PA returned 23.56% vs 76.97% for LQQ.PA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WPEA.PA charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for LQQ.PA.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и LQQ.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у LQQ.PA с доходностью 39.94%.

WPEA.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQQ.PA

1 день
-1.38%
1 месяц
14.74%
С начала года
39.94%
6 месяцев
35.58%
1 год
76.97%
3 года*
44.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
35.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и LQQ.PA

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		11.02%6.89%14.51%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		39.94%14.16%34.17%

Correlation

The correlation between WPEA.PA and LQQ.PA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.86

The correlation between WPEA.PA and LQQ.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST
Часто сравнивают с LQQ.PA:
LQQ.PA с QQQ3.LLQQ.PA с QLDLQQ.PA с PUST.PALQQ.PA с QDVE.DELQQ.PA с NASL.LLQQ.PA с EQQQ.LLQQ.PA с IUIT.L

Доходность на риск

WPEA.PA vs. LQQ.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LQQ.PA
Ранг доходности на риск LQQ.PA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ.PA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ.PA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ.PA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c LQQ.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PALQQ.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.54

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.12

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.56

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

11.13

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. LQQ.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ.PA равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и LQQ.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PALQQ.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.70

+0.33

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и LQQ.PA

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки LQQ.PA в -75.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и LQQ.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPEA.PALQQ.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-75.86%

+54.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-21.88%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.38%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-15.73%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

7.05%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и LQQ.PA

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 2.59%, в то время как у Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPEA.PALQQ.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

9.10%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

22.37%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

30.71%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

39.78%

-25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

38.87%

-24.30%

Сравнение комиссий WPEA.PA и LQQ.PA

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LQQ.PA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и LQQ.PA

Ни WPEA.PA, ни LQQ.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WPEA.PA and LQQ.PA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPEA.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPEA.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.

WPEA.PA is categorized as Global Equities, while LQQ.PA is Nasdaq-100. WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index, while LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for WPEA.PA and 0.60% for LQQ.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и LQQ.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор