Сравнение WPEA.PA с ALRIB.PA
WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while ALRIB.PA (Riber S.A.) is a stock. Over the past year, WPEA.PA returned 23.56% vs 427.18% for ALRIB.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и ALRIB.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPEA.PA показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у ALRIB.PA с доходностью 311.43%.
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALRIB.PA
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 311.43%
- 6 месяцев
- 335.05%
- 1 год
- 427.18%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- 57.41%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и ALRIB.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
ALRIB.PA Riber S.A. | 311.43% | 32.39% | 13.91% |
Correlation
The correlation between WPEA.PA and ALRIB.PA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. ALRIB.PA — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
ALRIB.PA
Сравнение WPEA.PA c ALRIB.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Riber S.A. (ALRIB.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPEA.PA | ALRIB.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.69 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 16.57 | -13.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 45.22 | -31.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPEA.PA | ALRIB.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 5.36 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и ALRIB.PA
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки ALRIB.PA в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и ALRIB.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPEA.PA | ALRIB.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -98.43% | +76.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -25.16% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -44.71% | +44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -91.38% | +88.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 9.28% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и ALRIB.PA
Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 2.59%, в то время как у Riber S.A. (ALRIB.PA) волатильность равна 26.71%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALRIB.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | ALRIB.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 26.71% | -24.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 68.92% | -61.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 77.94% | -67.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 50.31% | -35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 55.34% | -40.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPEA.PA и ALRIB.PA
WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALRIB.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRIB.PA Riber S.A. | 0.56% | 2.29% | 2.58% | 2.71% | 3.05% | 1.71% | 1.95% | 1.87% | 2.55% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WPEA.PA and ALRIB.PA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и ALRIB.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор